A Roma la situazione politica sta diventando sempre più difficile a causa della nascita del Partito Nazionale Fascista nel 1921.

In questo difficile contesto storico, Canepa sta iniziando il suo cammino di conversione spirituale e nel 5 dicembre del 1920 risulta già iscritto all’Apostolato della Preghiera, una realtà associativa presente in diverse parrocchie italiane.

È un pomeriggio del maggio del 1921 quando Arnaldo, passeggiando per via del Tritone, decide di entrare nella piccola chiesa di Santa Maria Odigitria: alle spalle dell’altare, su di un supporto ligneo ovale, è raffigurata la Vergine Maria con Gesù. Il mese di maggio è tradizionalmente dedicato alla Madonna ed è proprio alla “Signora buona” - come usava chiamarLa Canepa - che Arnaldo deve la sua conversione: “la Madonna non mi disse nulla – confesserà in seguito - ma io capii tutto”.

Non molto distante dalla Chiesa del Tritone, presso i Cappuccini di via Veneto, ha inizio la ricostruzione della vita spirituale di Arnaldo Canepa. Inizia a frequentare con assiduità i frati cappuccini ed entra a far parte del Terzo Ordine francescano composto da laici che intendono consacrarsi al Signore.

Si impegna, quindi, nell’apostolato attivo dando la propria disponibilità al parroco di Santa Maria degli Angeli in piazza Esedra (oggi piazza della Repubblica). C’è in lui un desiderio di testimoniare la fede e lo fa aderendo a tutte le realtà pastorali parrocchiali, senza distinzioni: è catechista, fonda un circolo giovanile, partecipa all’Azione Cattolica e agli Scout, presenzia al Consiglio parrocchiale ed aderisce alla Congregazione mariana presente nella stessa parrocchia. Con i giovani del circolo prende parte alle Conferenze di San Vincenzo de’ Paoli, istituite per fini caritatevoli, e non lesina per tali attività generosi contributi economici. In quegli anni entra anche a far parte dell’Arciconfraternita della Dottrina cristiana nella chiesa di Santa Maria del Pianto a Roma.

Apostolato e carità sembrano quindi contrassegnare la spiritualità di Canepa e preparargli la strada al successivo lavoro con i fanciulli. Proprio in quegli anni, infatti, Evangelina Caymari riportava l’attenzione a Roma sull’educazione religiosa dei bambini fondando un corpo di catechiste laiche impegnate nelle parrocchie nella preparazione ai sacramenti dei più piccoli. 

Nonostante i molteplici impegni parrocchiali, Canepa non trascura i doveri di famiglia e ha particolare riguardo per la nipotina Anna Maria cui insegna preghiere e catechismo.